Методика сигналов

Мы не предсказываем направление цены: на 2088 неперекрывающихся окнах наша же модель определяла его верно в 51.20% случаев — это статистически неотличимо от случайности. Мы измеряем другую величину и публикуем каждый результат с фактами, а не с обещанием. Ниже — как считаются оба наших сигнала (волатильность и RVR-ALT) и как проверяется их история.

Что мы измеряем

Подтвердились
87%
Из 15 025 проверенных сигналов (часовые данные, 2019–2026) волатильность снизилась после 87%. По независимым дням — 81% (1 734 проверки).
Медианное снижение
−55.6%
Медианное снижение волатильности после сигнала. Это изменение измеренной величины, а не обещание прибыли.
Порог сигнала
топ-15%
Волатильность должна попасть в топ-15% собственной истории монеты за год. Такое случается редко — поэтому сигналов немного.

87% — широкий счёт: все 15 025 сигналов на часовых данных. Соседние часы одного дня почти повторяют друг друга, поэтому дополнительно засчитывается каждый день один раз: 1 734 независимые проверки дают 81%. Обе цифры показываем открыто — это счёт событий, а не обещание прибыли.

Параметры замера (не меняются)

Волатильность считается за 5 часов (VOL_WINDOW=5), проверяется через 3 часа после сигнала (HORIZON=3). Порог — топ-15%. Для расчёта берётся год истории (LOOKBACK=365), пересчёт — каждый час. Числа: stdev(log returns) × √8760 × 100. Канон зафиксирован, любое изменение требует пересчёта всей истории с нуля.

Сигнал RVR-ALT

Мы измеряем относительный избыточный рост: за час берём доходность альткоина и вычитаем доходность BTC. Если отрыв превышает 1.2% — монета растёт быстрее, чем рынок в целом. Берём топ-6 таких монет.

Модель обратная: ставка на возврат к равновесию. Сигнал считается подтверждённым, когда в час входа монета уступает BTC по доходности — избыточный рост откатывается относительно рынка. Вход и результат фиксирует биржа, а не мы:

Вход фиксируется
биржей
Цена на момент публикации берётся с Bybit, а не вводится вручную.
Закрытие
автоматическое
По фактическим свечам за час входа. Удалить неудачный исход нельзя.
Публикация
после факта
На витрину попадают только закрытые и подтверждённые сигналы.

Честные ограничения

• Направление цены мы не предсказываем и не продаём — на длинной истории оно определяется верно примерно в половине случаев.

• 87% говорит о режиме волатильности, а не о прибыли от сделки. Сигнал подтверждается или нет — это не то же самое, что заработали деньги.

• Измерение — не инвестиционная рекомендация. Это описательная статистика конкретной монеты на конкретном участке истории.

• Данные — расчётные OHLC по Bybit (спот). Результаты прошлого не гарантируют будущего.

Источник данных: Bybit · методика зафиксирована и не подгоняется под результат.

Опционы и сигналы снижения волатильности

Подробные разборы — что такое опцион, покрытый колл, обеспеченный пут, железный кондор, риск-менеджмент и с чего начать — собраны на странице «Статьи об опционах» (30 материалов).

Мы не угадываем направление цены. Наша логика — находить моменты, когда реализованная волатильность резко повышалась относительно своего недавнего уровня. После таких всплесков она чаще снижается. Именно этот факт мы измеряли.

Один из способов использовать такой паттерн — продажа опционов с целью получения премии. Суть в том, что продажа премии — это не ставка на рост или падение, а ставка на то, что волатильность через короткое время вернётся ниже или цена останется в диапазоне. Убыток при продаже опциона не ограничен — риск нужно контролировать.

По нашему замеру: 15 025 часовых сигналов за 2019–2026 — 87% подтверждались; по независимым дням 1 734 случая — 81%. Медианное снижение волатильности — −55,6%. Эти цифры относятся именно к измеренному режиму, а не ко всем сделкам.

Когда может работать продажа волатильности

Где торговать опционами

Ниже — площадки, которые можно рассмотреть для старта. Ссылки пока не вставлены (будут добавлены позже). Обращайте внимание на доступность в вашей юрисдикции.

Без KYC (в основном)

Крупные биржи

Частые вопросы

Опционы — это не то же самое, что фьючерсы?

Опционы дают право/обязанность купить/продать актив по цене страйка, фьючерсы — обязательство к исполнению. Продажа премии — отдельная стратегия с иным профилем риска.

Можно ли торговать по сигналу сразу?

Сигнал — статистический факт. Решение о сделке принимаете вы с учётом риска, размера позиции и доступных инструментов.

Почему именно снижение волатильности?

После всплеска в топ-15% реализованная волатильность чаще возвращается ниже. Наше измерение показывает устойчивый эффект по часам (87%) и по независимым дням (81%).

Где риски?

Главный риск при продаже опционов — неограниченный потенциал убытка. Нужны план выхода, лимит потерь и диверсификация. Не инвестируйте больше, чем готовы потерять.

Сигналы публичны целиком?

Да — мы показываем историю закрытых сигналов (победы и проигрыши), чтобы статистика оставалась прозрачной.